Das Seminar widmet sich der Theorie der Markov-Ketten, Brownschen Bewegung und Diffusion. Es werden Anwendungen in der Physik und Finanzmathematik vorgestellt. Insbesondere wird gezeigt, dass beide Anwendungsfelder auf vergleichbaren Prinzipien beruhen. Der grundlegende Unterschied besteht jedoch darin, dass physikalische Modelle reale Situationen charakterisieren, während Modelle im Finanzwesen ideale Situationen beschreiben.
Literatur:
Wolfgang Paul, Jörg Baschnagel: Stochastic Processes - From Physics to Finance, Springer Verlag (Seminarbuch)
Außerdem werden zusätzliche Quellen zu den einzelnen Vorträgen bereit gestellt.
ERGÄNZUNG VOM 12-10-2021: (1) Dieses Seminar setzt nicht voraus, dass man einen Kurs über Stochastische Prozesse oder PDE abgeschlossen hat. Dieses Seminar kann "begleitend" zu den beiden Fächern Stochastische Prozesse und PDE belegt werden.
(2) Es besteht noch die Möglichkeit im Seminar mitzuwirken.
(3) Ort und Zeit: SG 3-11; Di 15:15 - 16:45
(4) Kontakt: joerg-uwe.loebus@uni-leipzig.de